როგორ გამოვთვალოთ კვადრატული კოვარიაცია?

2024 ავტორი: Fiona Howard | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-10 06:39

კვადრატული ვარიაცია ალტერნატიულად მოცემულია [X]=[X, X] [X]=[X, X], და კოვარიაცია შეიძლება დაიწეროს კვადრატული ვარიაციით პოლარიზაციის იდენტობის მიხედვით,[X, Y]=([X+Y]−[X−Y])/4.

რა არის ბრაუნის მოძრაობის კვადრატული ვარიაცია?

თეორემა 1 ბრაუნის მოძრაობის კვადრატული ცვალებადობა ტოლია T-ის 1 ალბათობით. |Xtk − Xtk−1 |. თუ ახლა დავუშვებთ n → ∞-ში (2), მაშინ Xt-ის უწყვეტობა გულისხმობს პროცესის შეუძლებლობას, რომ ჰქონდეს სასრული ჯამური ცვალებადობა და არანულოვანი კვადრატული ვარიაცია..

არის კვადრატული ვარიაციის ვარიაცია?

კვადრატული ვარიაცია და ვარიაცია არის ორი სხვადასხვა ცნება. მოდით X იყოს Ito პროცესი და t≥0. Xt-ის ვარიაცია არის დეტერმინისტული სიდიდე, სადაც კვადრატული ცვალებადობა t დროს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ [X, X]t-ით არის შემთხვევითი ცვლადი.

რა არის სასრული ვარიაციის პროცესი?

სასრული ვარიაციული პროცესები

როგორც ამბობენ, X პროცესს აქვს სასრული ვარიაცია თუ მას აქვს შემოსაზღვრული ვარიაცია ყოველ სასრულ დროის ინტერვალზე (ალბათობით 1). ასეთი პროცესები ძალიან ხშირია, მათ შორის, კერძოდ, ყველა მუდმივად დიფერენცირებადი ფუნქცია.

აქვს ბრაუნის მოძრაობას სასრული ცვალებადობა?

კერძოდ, ის აჩვენებს, რომ ბრაუნის მოძრაობა არსებობს, რომ ბრაუნის მოძრაობა არსად არის დიფერენცირებადობა და რომ ბრაუნის მოძრაობას აქვს სასრული კვადრატული ვარიაცია..