ბეტა ღირებულება უდრის 1.0 აქციას ბეტა 1.0 აქვს სისტემატური რისკი. თუმცა, ბეტა კალკულაცია ვერ გამოავლენს არასისტემატურ რისკს.
ბეტა სისტემატურია თუ არასისტემური რისკი?
ბეტა არის სისტემური რისკის სტანდარტული CAPM საზომი იგი აფასებს ფასიანი ქაღალდის დაბრუნების ტენდენციას, რომ მოძრაობდეს მთლიანი საფონდო ბაზრის უკუგების პარალელურად. ბეტაზე ფიქრის ერთ-ერთი გზა არის ფასიანი ქაღალდის ცვალებადობის საზომი ბაზრის ცვალებადობასთან შედარებით.
რა ტიპის რისკზე შეიძლება გითხრათ ბეტა?
ბეტა და სისტემატური რისკი
ბეტა არის აქციების ცვალებადობის საზომი ბაზრის მიმართ. ის არსებითად ზომავს კონკრეტული აქციის ან სექტორის ფლობის ფარდობით რისკს ბაზრის მიმართ.
რას წარმოადგენს β რისკი?
ბეტა არის აქციების ცვალებადობის საზომი საერთო ბაზართან მიმართებაში … თუ აქცია მოძრაობს ბაზარზე ნაკლები, აქციის ბეტა არის 1.0-ზე ნაკლები. მაღალი ბეტა აქციები უნდა იყოს უფრო სარისკო, მაგრამ უზრუნველყოფს მაღალი ანაზღაურების პოტენციალს; დაბალი ბეტა აქციები წარმოადგენს ნაკლებ რისკს, მაგრამ ასევე დაბალ ანაზღაურებას.
ზომავს ბეტა ყველა სახის რისკს?
ის ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც როგორც სისტემური რისკის საზომი, ასევე შესრულების საზომი ბაზარი აღწერილია, როგორც ბეტა 1. ბეტა აქციისთვის აღწერს რამდენს შეადგენს აქციები. ფასი მოძრაობს ბაზარზე შედარებით. თუ აქციას აქვს ბეტა 1-ზე მეტი, ის უფრო არასტაბილურია, ვიდრე საერთო ბაზარი.
