ჩვეულებრივ, ნებისმიერი Sharpe თანაფარდობა 1.0-ზე მეტიინვესტორებისთვის მისაღებია კარგი. 2.0-ზე მაღალი თანაფარდობა შეფასებულია, როგორც ძალიან კარგი. 3.0 ან უფრო მაღალი თანაფარდობა ითვლება შესანიშნავად. 1.0-ზე ნაკლები თანაფარდობა ითვლება არაოპტიმალურად.
რას ნიშნავს Sharpe თანაფარდობა 0.5?
როგორც წესი, Sharpe-ის თანაფარდობა 0,5-ზე მეტია მარკეტზე დამარცხებული შედეგი, თუ მიიღწევა გრძელვადიან პერსპექტივაში. თანაფარდობა 1 არის შესანიშნავი და ძნელი მისაღწევი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. თანაფარდობა 0.2-0.3 შეესაბამება ფართო ბაზარზე.
რა არის კარგი ან ცუდი Sharpe თანაფარდობა?
Sharpe თანაფარდობა 1.0 ითვლება მისაღები. Sharpe თანაფარდობა 2.0 ითვლება ძალიან კარგი. Sharpe თანაფარდობა 3.0 ითვლება შესანიშნავად. 1.0-ზე ნაკლები Sharpe თანაფარდობა ითვლება ცუდად.
რა არის Sharpe-ის კარგი თანაფარდობის მაგალითი?
Sharpe კოეფიციენტები 1.00-ზე მეტი ჩვეულებრივ ითვლება "კარგად", რადგან ეს იმაზე მეტყველებს, რომ პორტფელი გვთავაზობს ჭარბ ანაზღაურებას მის ცვალებადობასთან შედარებით. ამის თქმით, ინვესტორები ხშირად ადარებენ პორტფელის Sharpe თანაფარდობას მის თანატოლებთან.
რას ნიშნავს დაბალი Sharpe თანაფარდობა?
განმარტება: Sharpe კოეფიციენტი არის ფინანსური პორტფელის რისკის მიხედვით კორექტირებული შემოსავლის საზომი. Sharpe-ის უფრო მაღალი კოეფიციენტის მქონე პორტფელი ითვლება უფრო მაღალ თანატოლებთან შედარებით. თუ ორი ფონდი გვთავაზობს მსგავს ანაზღაურებას, უფრო მაღალი სტანდარტული გადახრის მქონეს ექნება უფრო დაბალი Sharpe თანაფარდობა. …
